Глубина рынка Что это? Как использовать в торговле?


Глубина рынка позволяет определить максимальный объем единоразовой покупки, при котором не произойдет ажиотажного взлета цены на приобретаемые инвестором ценные бумаги. Чем больше глубина, тем большими объемами акций можно торговать без значительного изменения их стоимости. Глубину рынка можно оценить, посмотрев на книгу заказов ценной бумаги, которая состоит из списка отложенных ордеров на покупку или продажу на различных уровнях цен. В момент размещения рыночного ордера на покупку/продажу 10-ти контрактов, на уровне лучшей цены Ask/Bid сразу же произойдет уменьшение значения Ask Size/Bid Size на 10 контрактов. В футпринте, в свою очередь, увеличиться Ask/Bid объем на то же количество контрактов на уровне лучшей цены Ask/Bid.

глубина рынка

Самая низкая цена из всех «асков» называется лучшей ценой Ask, и самая высокая цена из всех «бидов» – лучшей ценой Bid. Данные о глубине рынка помогают трейдерам определить, куда может идти цена конкретной ценной бумаги. Например, трейдер может использовать данные о глубине рынка, чтобы понять спред между ценой покупки и продажи для ценной бумаги, а также объем, накапливающийся над обоими цифрами. Ценные бумаги с высокой глубиной рынка обычно имеют большой объем и будут довольно ликвидными, что позволяет трейдерам размещать крупные ордера без значительного влияния на рыночную цену. Между тем, ценные бумаги с низкой глубиной могут быть перемещены, если ордер на покупку или продажу достаточно велик. Глубина рынка — это электронный список всех ордеров на покупку и продажу (в режиме реального времени), которые должны быть проведены на фондовом рынке или другой торговой платформе.

Как использовать глубину рынка?

Фактически объем совершенных сделок с течением времени распределяется по ценовым уровням в виде так называемых кластеров. В целом, вы можете использовать данную систему только как помощник и дополнение к уже работающей торговой стратегии, в отдельности она вряд ли принесет положительный результат. Также не забывайте просматривать полностью всю картину, особенно исполненные ордера, так вы можете понять примерное соотношение проторгованного объема и сделать вывод куда двинется цена в ближайшее время.

То есть, отсюда мы можем дать определение среду – это разница между лучшими (самыми близкими к текущей цене) предложениями на покупки и продажу на текущий момент на рынке. Как читать график глубины рынка? Заявки на покупку (биды) выделены на нем зеленым цветом, заявки на продажу https://g-forex.net/ (аски) — красным. Биды обычно находятся сверху либо справа, а аски — снизу или слева. Индикатор глубины используется для прогнозирования цен на акции, он отображает соотношение между заявками на покупку и продажу. Второе, на что необходимо смотреть, это дубликаты ордеров.

Их можно найти по большой проторговке на определенном участке цены. Эти ордера являются самыми значимыми при торговле с помощью “Глубины рынка”, они больше всех влияют на курс и могут его сдвинуть или остановить падение/рост даже в одиночку. Эти ордера исполняются по мере продвижения цены и выполняются они по заранее указанной цене, такие ордера как раз и заполняют весь стакана. Данные о глубине рынка в режиме реального времени позволяют трейдерам получать прибыль от краткосрочной волатильности цен. На рынках менее ликвидных следующий от текущего ценовой уровень Bid/Ask может оказаться на расстоянии более одного тика.

Сведение ордеров

На покупку и на продажу стоят крупные “стены” которые сдерживают цену. Лимитные ордера данных роботов достаточно сложно заметить в “Глубине рынка” и биржевом стакане, зато очень четко можно отследить по книге исполненных ордеров. Они отличаются своей скоростью исполнения и, как правило, постоянно повторяющимися действиями.

У вас также есть возможность отказаться от этих файлов cookie. Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваше использование данного веб-сайта. На высоколиквидных рынках всегда есть лимитные покупатели/продавцы, ожидающие своей очереди на следующем от текущего ценовом уровне Bid/Ask, поэтому и происходит движение цены в один тик. С целью визуализации рыночных ордеров в торговой платформе ATAS предусмотрен кластерный вид отображения биржевой информации. На нем изображен 5-минутный кластерный график фьючерса на евро 6E.

Где лучше торговать трейдеру?

  • StockBeep. Показывает акции на которых идут большие объемы на покупку/продажу.
  • Finviz.com. На сайте есть прекрасная карта, на которой можно увидеть настроение рынка.
  • TradingView. Лучший сайт для вашего технического анализа.
  • Investing.
  • ETFdb.
  • TipRanks.
  • barchart.
  • Market Chameleon.

Поэтому цена сделает «прыжок», оставив не проторгованными некоторые из ценовых уровней. Числа внутри кластеров показывают объемы рыночных продаж Bid Volume и покупок Ask Volume на каждом ценовом уровне (читайте «Анатомия кластерного графика (Футпринт)»). Из вышеизложенного становится понятно, почему самый высокий Bid в биржевом стакане называют наилучшим «бидом», и, наоборот, самый низкий Ask – лучшим «аском». Когда трейдер входит по рынку на понижение (т. е. продает, используя рыночный приказ), сделка проходит по самой высокой доступной цене – по «биду». Спред – это разница между лучшим «бидом» и лучшим «аском».

Как трейдеры используют данные о глубине рынка

В торговые часы текущая цена (отмечена в модуле Smart DOM желтым цветом) колеблется между лучшей ценой Bid и лучшей ценой Ask. 1 видно, что текущая цена является лучшей ценой Bid. Устанавливая рыночный ордер Buy, трейдер тем самым «дает знать» рынку, что в текущий момент он хочет купить X контрактов по лучшей цене Ask. Рыночные ордера на покупку всегда сводятся с ожидающими своей очереди лимитными ордерами на продажу. То же самое справедливо и для рыночных ордеров на продажу, они всегда сводятся с «лимитниками» на покупку. Обратите внимание на рис.

Из них файлы cookie, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они требуются для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Данный тип файлов будет храниться в вашем браузере только с вашего согласия.

  • Ценные бумаги с высокой глубиной рынка обычно имеют большой объем и будут довольно ликвидными, что позволяет трейдерам размещать крупные ордера без значительного влияния на рыночную цену.
  • Хотя изменение цены, в свою очередь, может привлечь последующие заказы, оно не включается в глубину рынка, поскольку неизвестно.
  • Данные о глубине рынка обычно существуют в форме электронного списка заявок на покупку и продажу, известного как книга заявок.
  • С этими двумя терминами мы разберемся чуть позже, а для начала рассмотрим такое понятие, как глубина рынка или биржевой стакан (Depth of Market — DOM).
  • Там размещают заявки такие же трейдеры как и вы, в связи с чем обращать на них внимание не стоит, ведь 99% людей теряют деньги на торговле, а не зарабатывают.

Это объясняется тем, что, как только лучшая цена Bid/Ask вырастет/упадет на один тик, трейдеры сразу же разместят «лимитники» на покупку/продажу на уровне предыдущей лучшей цены Ask/Bid. Текущая цена – это последняя цена, по которой торгуется инструмент. Последняя сделка могла пройти как по лучшей цене Bid, так и по лучшей цене Ask.

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ НОВИЧОК О СВЕДЕНИИ ОРДЕРОВ?

Такие ордера уже могут повлиять на цену, но не в одиночку, обычно они стоят кучками на определенном участке цены. В дополнение к ценовым уровням глубина учитывает, какой размер или объем ордера связан с каждым ценовым уровнем. Существует распространенное заблуждение, что рынок двигается глубина рынка вверх, потому что в настоящий момент больше покупателей, чем продавцов и, наоборот, он падает, если больше продавцов. Фактически рынок – это механизм сведения покупателей и продавцов. Если вы желаете купить, а на рынке нет продавца, желающего вам это продать, то сделка не состоится.

глубина рынка

Рассмотрим это на примере рынка недвижимости. У вас, как у потенциального покупателя, всегда есть максимальная цена, по которой вы готовы купить, а у собственника недвижимости всегда есть такой минимум, от которого он будет рассматривать продажу. Если максимальная цена покупателя ниже минимальной цены продавца, тогда одному из вас (либо обоим) придется изменить цену, чтобы появилась возможность совершить сделку купли-продажи. В текущее время подобной деятельностью занимается сама биржа, она поддерживает актив на той или иной цене, с целью набора позиции. Найти ее ордера можно по большому скоплению ордеров в двух сторонах, т.е.

Как инвестор, вы, вероятно, обсуждали со своим финансовым консультантом глубину рынка для ценной бумаги, в которой заинтересованы. Кроме того, понятие глубины рынка часто объясняется в справочниках по инвестированию. На ликвидных рынках спред будет практически всегда равным одному тику.

Как работает Стакан биржи?

Биржевой стакан или стакан цен — это таблица заявок на покупку и продажу ценных бумаг и деривативных, товарных или валютных контрактов на бирже. Заявки бывают рыночными, лимитными, условными. В биржевом стакане видны только лимитные заявки на продажу и покупку бумаг на рынке в текущий момент, а также их число и цена.

Они упорядочены по уровню цен и обновляются в режиме реального времени для отражения текущей активности. Хотя иногда данные доступны за плату, большинство торговых платформ теперь предлагают некоторую форму отображения глубины рынка. Это позволяет всем сторонам, торгующим ценными бумагами, видеть полный список ордеров на покупку и продажу, ожидающих исполнения, вместе с их размерами, а не просто лучшими из них. То же самое касается и механики восходящего ценового движения.

Очень важно понимать, что далеко не все участки цены и не все, что отображает “Глубина рынка” является важным. Там размещают заявки такие же трейдеры как и вы, в связи с чем обращать на них внимание не стоит, ведь 99% людей теряют деньги на торговле, а не зарабатывают. Эти ордера исполняются мгновенно по лучшей цене из Bid и Ask (в зависимости от направления ордера).

глубина рынка

С этими двумя терминами мы разберемся чуть позже, а для начала рассмотрим такое понятие, как глубина рынка или биржевой стакан (Depth of Market — DOM). Смотреть в первую очередь необходимо на крупные лимитные ордера. Как мы помним, именно благодаря им цена движется или отскакивает. Чем больше глубина рынка, тем больше вероятность торговать большими объемами ценных бумаг без значительного влияния на их цену. Не удивительно, что покупатели хотят купить по более низкой цене, а продавцы продать по более высокой.

Глубиной рынка называют размер всех лимитных ордеров на покупку и продажу, выставленных на каждом ценовом уровне. “Биржевой стакан” – это то место, где отображаются лимитные заявки на покупку и продажу всех трейдеров, участвующих в торговле на данный момент. Что такое лимитные заявки? Это предложения купить/продать актив при достижении цены заданного уровня. Понятие глубины рынка часто используют для принятия решений при покупке значимых пакетов акций различных компаний.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *